Qwfix Handelssystem

QWFIX ist eine komplette Handelssystemlösung in allen wichtigen Technologien. QWFIX. Net Allzweck-FIX-basiertes Handelssystem Allzweck-FIX-Gateway Komplizierte Regel-Engine für Unternehmensanwendungen QWFIX Java und QWFIX RTSJ Pure Java-Implementierung Vollständig interoperabel mit QWFIX. Net QWFIX C Ultra High Frequency Trading Komplett für den Hochfrequenzhandel konzipiert Native Protokolle, 100 Lock-freie Multi-Threading-System, direkten Marktzugriff Interne Latenz lt3us. Rundwegdraht-zu-Draht Zitat-zu-handeln über 10us mit Solarflare Karte und OpenOnLoad. (Getestet mit CME FIXFast und iLink Auftragserfassung). Futures, Aktien und Devisenmarktdaten und Orderkonnektivität. Zertifiziert mit CME und Hotspot Lesen Sie mehr als 50 MB System-Handbuch und API-Dokumentation von QWFIX. Net und QWFIXJ. QwtradingsystemdocumentsQWFIXIndex. html sales at qwtradingsystem Copyright Teraspaces Inc. 2007-2012 Alle Rechte vorbehalten. QWFIX C Equities ist die neueste Entwicklung der QWFIX Produktlinie, die auf den US-amerikanischen Aktienhandel abzielt. Anfänglich unterstützen wir fünf Börsen (NYSE, ARCA, NASDAQ, BATS und Direct Edge). Der Aktienhandel steht vor einigen Herausforderungen gegenüber dem Futures-Handel. Zuerst muss der Algorithmus möglicherweise jede Marktdatennachricht verfolgen, herausfiltern, an der es nicht interessiert ist, und die Bücher der 8220watch-Liste8221 und die Warteschlangenposition seiner eigenen Ordnungen ständig verfolgen. Unter Berücksichtigung der Datenmenge (5-10 GB pro Austausch pro Tag) und des Handelsmusters (Portfolio von Zehnen oder sogar Hunderten von Beständen) besteht der Schlüssel darin, einen Feed-Handler mit geringer Latenz aufzubauen, der die Tick-to-Trade reduzieren kann Latenz. Der Feed-Handler muss auch mit dem Auftragsverwaltungssystem interagieren, da er auch die Auftragswarteschlangenpositionen verfolgen muss. Der Schlüssel ist Effizienz. Der Aufbau eines effizienten Handelssystems verbessert die Betriebseffizienz (weniger Maschinen und weniger Co-Standort - und Konnektivitätskosten) und das Handelsergebnis (die anderen voraus, die Liquidität zu packen). Dies erfordert ein effizientes Management von Design und Implementierung. In einem Top-Optionen-Markt machen Unternehmen, verwenden sie eine Maschine, um nur ein Symbol, im Grunde versuchen ihr Bestes, um mögliche Latenzzeiten zu reduzieren. In unserer Forschung, können wir sehen, dass gelegentlich eine mögliche fehlende Liquidität in weniger als 100 Mikrosekunde Rundreise genommen wird, sofort nach ihrer Veröffentlichung. Die Marktdaten liegen, man kann seinen Handel nicht verbergen. Angenommen, Ihr Trading-System ist 200 Nanosekunden langsamer als das System competitor8217s pro Aktie im Begriff der Marktdatenbehandlung. Angenommen, Ihr Algorithmus muss 100 Spuren verfolgen. So ist Ihr System im Durchschnitt 10 Mikrosekunden langsamer als konkurrenzfähig8217s System, das ist genug, um einen Unterschied machen, wenn im Wettbewerb auf gleiche oder ähnliche Signale. In der Regel eine Top-Hochfrequenz-Handelsgesellschaft nutzt eine Maschine nur für den Handel über 20-30 Aktien, mit vielen ausgehenden Auftragseingang Konnektivität, um Bestellungen in Round Robin zu senden. Das Produkt 8211 True Lock Free System Das QWFIX C Equities System ist echt verriegelungsfrei. Abgesehen von der Optimierung unseres Systems für Cache-Lokalität und Pipeline-freundlich, haben wir es fast vollständig gesperrt. Der einzige Ort, den wir verwenden Sperre ist es, Guard Senden Portfolio von Aufträgen aus mehreren Threads zu sperren, und wir haben eine Spin-Sperre, um es zu tun. Abgesehen davon, dass einzelne Schloss, ist das gesamte System völlig lockfrei, auch frei von atomaren Anweisungen. Das Ergebnis ist erstaunlich, das System kann durch eine ganze day8217s Wert der historischen Daten (ca. 10GB), während das Verfolgen des Buches der Top 600 aktive Aktien und simulieren Auftragswarteschlange Position, innerhalb von etwa einer Minute. Unser Design bietet dem Anwender die Möglichkeit, maximale Parallelität zu erforschen. In der Regel ist ein Kern für einen Algorithmus einem Thread gewidmet. Die Marktdaten-Aktualisierung und - Abfrage kann in den Differenz-Threads parallel durchgeführt werden und das System wird auf jeden Fall verzögert, egal wie viele Threads gleichzeitig die Marktdaten abrufen. Der einzige Ort, der die Spin-Sperre erfordert, ist das Order Management-Teil. Dieser Effekt ist jedoch minimal. Zunächst einmal ist die API entworfen, um ein Portfolio von Aufträgen auf einmal zu nehmen. Zweitens ist die Latenz, die durch diese einzelne Sperre eingeführt wird, nur etwa 100 bis 200 Nanosekunden, wenn es keine Konkurrenz gibt. Das QWFIX C Equities-System teilt die gleiche Management-Konsole mit unserem Futures-Produkt. Für das Aktienhandelsmanagement werden weitere UI-Widgets hinzugefügt. Die API ist sorgfältig entworfen, um die Forschungs - und Produktionsumwelt zu vereinheitlichen. Die gleiche Implementierung des Algorithmus kann direkt verwendet werden, um den Handel mit historischen Marktdaten zu simulieren. Diese Methode wird als ein abschließender Schritt der Strategieentwicklung verwendet. In einem anderen Wort verwenden Entwickler unsere API, um Algorithmen zu entwickeln. Vor der Verwendung von echtem Geld zum Handel können wir den Algorithmus im 8220simulator mode8221 mit historischen Daten ausführen. Es wird genau simulieren den Algorithmus. Es wird die gleiche API und denselben Code für Produktion und Simulation sein. Kosten und Risiken werden auf diese Weise deutlich gesenkt. Für die Entwicklung in frühen Stadien, verwenden wir HDF5, um die Marktdaten mit verschiedenen Ebenen der Details zu speichern. Zum Beispiel, top of book, top n Ebenen des Buches, etc. Der Datensatz wird von Sprachen wie Python, C, Java oder. Net etc. für Forschungszwecke verwendet werden. QWFIX Equities wird voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten in Produktion sein. Wir arbeiten parallel an Entwicklung, Test und Forschung. Auf der einen Seite, wenn wir auf Geschwindigkeit zu konkurrieren, wird es nur ein Sieger auf dem Markt. Andererseits ist die Geschwindigkeit nur dann von Belang, wenn man mit demselben (oder ähnlichen) Signal konkurriert. That8217s, warum sogar, wenn Leute donl217t sogar wissen, wenn sie gehen zu müssen, schnell zu sein, können sie sich leisten, den Geschwindigkeitsvorteil zu verlieren. Technisch gesehen ist das FIX-Protokoll schwierig für die Geschwindigkeit zu optimieren. Es ist einfach nicht für den Handel mit niedrigen Latenzzeiten ausgelegt, sowohl in Bezug auf das Codierungsdecodierungsprotokoll als auch auf das Sitzungsprotokoll. Allerdings können wir die FIX-basierte Auftragsabwicklung weiterhin optimieren, um eine geringe Latenz zu erreichen. Schließlich wird die Austausch-Match-Engine wahrscheinlich die Pakete, die es empfängt früher an der Vorderseite der Orderbuch-Warteschlange. Ein gutes Design sollte nicht nur hohe Leistung, sondern auch Verwendbarkeit (Programmierfreundlichkeit) und geringe Wartung erreichen. Das Design von QWFIX hat all jene Ziele erreicht, ohne irgendwelche zu opfern. Der Schlüssel ist die Order Management API (OMS API). Es vollständig verbirgt sich die Low-Level-Meldung encodingdecoding und Session-Management. Anwendung nur befassen müssen, um Aufträge (erstellen, abbrechen oder ändern), während immer noch genießen sub-Mikrosekunde Latenz. Das Framework unterstützt nicht nur das FIX-Protokoll, sondern praktisch jedes Protokoll, das in irgendeinem Austausch in dieser Welt (wie OUCH oder ETS) verwendet wird. Eine weitere Herausforderung während der Entwurfszeit ist die Unterstützung für mehrere Austausche. Jeder Austausch braucht spezielle Implementierungen mehr oder weniger. Wir haben es geschafft, die Entwickler so angenehm wie möglich mit QWFIX zu arbeiten. In unserem Design gibt es nur eine universelle Ordnung Klasse. Es gibt zwei Arten von OrderManager-Klasse, die zusammenarbeiten. Ein Typ ist austauschunabhängig. Ein anderer Typ ist tauschabhängig, der tauschenspezifische Orderhandling-Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Die OMS API wurde entwickelt, um in das gesamte QWFIX HFT-Framework zu passen. Das gesamte System ist nicht nur für die Latenz optimiert, sondern auch für den Durchsatz. Wir verwendeten CME NewOrderSingle FIX Nachricht, um die Benchmark durchzuführen. Auf unserem 3,33 GHz Intel Xeon Server haben wir für die folgenden Operationen insgesamt 0,8707 us (870 ns) pro Nachricht erhalten: Erstellen Sie eine FIX NewOrderSingle Nachricht Setzen Sie Felder in der Meldung Buchung mit OMS-API behalten Kodieren Sie die Nachricht in den FIX-Datenstrom 0.8707 us ist die maximale Latenzzeit. Weil wir bis zu zwei Threads pro ausgehenden FIX-Sitzung verwenden können, wird der tatsächliche Durchsatz won8217t durch diese Latenzzahl begrenzt, wenn das Netzwerk nicht der Engpass ist. Ich kann die Leistung weiter verbessern, wenn unsere Systemleistung von irgendeinem anderen System herausgefordert wird. Nachdem ich das Blog über den 8220schnelleren FAST-Decoder 8220 veröffentlicht habe, habe ich einige Verbesserungen vorgenommen. Hier ist das letzte Ergebnis mit der gleichen CME-Datei. Gesamtzeit 11.797371 Sekunden PacketsentrymaxEntry 34217764165204011116 0.344773 microsecond pro Paket 0.071411 microsecond pro Eintrag. Getestet auf dem gleichen 3,3 GHz Xeon. Jeff machte etwas Verbesserung und jetzt kann er die gleiche Datei innerhalb von 9,5 Sekunden auf einem 3,3 GHz Core i7 verarbeiten. So ist sein Ergebnis immer noch etwa 20 besser. Nach dem Gespräch mit ihm erkannte ich, dass unsere Decoder unterschiedliche Benutzeranforderungen haben. Ich versuchte, meine Decoder mehr allgemeine Zwecke zu machen, auf Kosten von ein wenig Leistung. Alles, was ich sagen kann, ist die gleiche Benutzer-Anforderung gegeben, dass ich eine Implementierung so schnell wie seine machen kann. Aber ich möchte mit meinen aktuellen normalisierten Klassen bleiben. Meine Implementierung wird in der Lage sein, die dekodierten Felder in einer vordefinierten Klasse ohne Annahme über die Nachrichtenvorlage zu füllen. Jedes Feld hat ein Bool-Typ Präsenz-Flag, das 8 Bytes in der Struktur belegt. Die Nachricht wird effizient innerhalb eines Objektpools verwaltet, und jedes Mal, bevor die Nachricht an den Pool zurückgegeben wird, muss sie 8220reseted8221 sein, d. h. die Präsenzmerker müssen memset auf false sein. Unten ist die Definition der beiden am häufigsten verwendeten Nachrichten in CME, MDIncRefresh und MDEntries. Hinweis wird automatisch von meinem System generiert. Eigentlich kann mein System generieren schöne Code wie folgt aus einer bestimmten FAST-Vorlage. Der Decoder weiß, wie man die Struktur effizient ausfüllt. Es kann viele statisch generierte Template-Handler sowie dynamisch generierte Handler (zur Laufzeit). Natürlich statisch generierte Handler führt besser, aber dynamisch generiert Handler garantiert die Flexibilität und Robustheit. Eine einzigartige 8220signature8221 wird zusammen mit jeder anderen Version der FAST-Vorlage generiert, um sicherzustellen, dass das System dynamisch die Vorlagenversionsänderung beim Start erkennt. Ein weiteres nettes Feature über dieses Design ist, dass der Decoder kann ignorieren, einige Felder, die man nicht interessiert ist, mit ein wenig Leistungsverbesserung. Zum Beispiel habe ich nie über das TradeDate-Feld gepflegt, weil für die Instrumente bin ich interessiert, es ist nur die aktuelle Sitzung Datum. Leider führt diese Flexibilität zu einigen Kosten der Leistungsdauer. Das Kommentieren des memset Nachrichtenrücksetzens hat 1.5 Sekunden der Verbesserung unter Verwendung der gleichen CME Daten. Ganz zu schweigen von den Kosten für die Einstellung der 8220presence Flags8221 während der Decodierung könnte ähnlich oder sogar höher sein. Insgesamt bin ich mit meinem FAST-Decoder sehr zufrieden. Es kann bei einem nachhaltigen Durchsatz von über 200MBs decodieren. Alles begann von einem linkedin Beitrag. Ein Beitrag über die Leistung eines bestimmten FAST-Decoders verwandelte sich in eine Reihe von Kommentaren mit Behauptungen und Fragen. Ein besonderer Kommentar fing mein Interesse, von Herrn Jeffrey M. Birnbaum. Er hat die Benchmark seines Decoders mit einigen außergewöhnlichen Zahlen. Obwohl es hob viele Zweifel Ich weiß, es ist nicht unmöglich. In der Tat schrieb ich in einem früheren Kommentar mit einigen Gedanken darüber, wie ich tun kann, um meine Decoder zu verbessern. Es ist nur einige Gedanken und ich habe nie die Mühe, es zu implementieren. Jeffery8217s Arbeit inspiriert mich zu Beginn der Umsetzung meiner Ideen. So verbrachte ich ein ganzes Wochenende auf die Verbesserung. Das Ergebnis ist ziemlich bedeutend. Ich sehe eine dreifache Leistungsverbesserung mit meiner neuen Implementierung. So schrieb ich Jeffrey mit meinem Ergebnis und dankte ihm für seine Inspiration. Jeff gab meine E-Mail freundlich zurück. Und ich lernte zwei Dinge aus seiner E-Mail. Zuerst scheint es, dass seine Methode anders ist als meine. Zweitens ist er äußerst zuversichtlich über die Überlegenheit seines Decoders. Also beschloss ich, seine Herausforderung anzunehmen und in ein Freundschaftsspiel gegen ihn einzutreten. Genau wie Jeff sagte, 8220I wie eine kleine Konkurrenz und am Ende werden wir uns gegenseitig ein bisschen besser8221. Ich muss sagen, weitere Verbesserung ist nicht einfach. Ich weiß, was zu tun, aber es8217s alle mühsame Arbeit und es dauert Anstrengungen, um dorthin zu gelangen. Um lange Geschichte kurz zu machen, habe ich es geschafft, etwas Zeit für die Arbeit zu machen und jetzt, nach einer Woche, habe ich etwas Ergebnis. Bevor wir weiter gehen, möchte ich zunächst die von mir verwendeten CME-Marktdaten erläutern. CME verbreitet sowohl Zitatänderung als auch Handelsinformationen im FAST-Format. Die FAST-Nachricht (oder - Segment) wird in UDP-Multicastpaketen eingehüllt. Derzeit enthält ein UDP-Paket nur eine SCHNELLE Nachricht. Das FAST-Codierungsverfahren kann Informationen mit einem sehr hohen Kompressionsverhältnis komprimieren. Die Struktur der FAST-Nachricht ist sehr flexibel und ziemlich kompliziert. Es handelt sich um eine Baumstruktur mit vordefiniertem Schema (FAST-Vorlage im XML-Format). Die am häufigsten verwendete Nachricht heißt 8220IncrementalRefresh8221. Die 8220IncrementalRefresh8221 kann mehrere Einträge mit Anführungszeichen und Handelsänderungen enthalten. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Markt besten Angebot und Angebot ist: Angebot: 129000 X 200 Bid: 128975 X 50 Und es gibt zwei Bestellungen am besten bieten mit 25 Verträge jeweils. Wenn jemand einen Marktauftrag gesendet hat, um 50 Aufträge von der Gebotseite zu nehmen. Es kann dazu führen, dass ein 8220IncrementalRefresh8221 mit 3 8220MDEntries8221: Handel 25128975 Trade 25128975 Quote Remove Bid Level 1 Möglicherweise gibt es einige Verwirrungen über FAST-Benchmark-Ergebnis, weil einige 8220message8221 als 8220UDP packet8221 und einige beziehen 8220message8221 als 8220Fast Segment8221. Im obigen Beispiel, wenn 8220message8221 als 8220Fast Segment8221 bezeichnet wird, dann sind die gesamten Nachrichten 3 sonst ist es 1. Jeff schlägt vor, dass 8220MBsec ist die einzige Messe Vergleich8221 und ich stimme ihm zu. Jetzt kommt hier mein Ergebnis, getestet auf meinem 3.33GHz Xeon Server mit GCC 4.4.0. Gesamtzeit 14.743588 Sekunden PacketsEntriesMaxEntriesPerPacket 34217764165204011116 0.430875 microsecond pro Paket 0,089245 microsecond pro Eintrag. Benchmarked mit einer Datei mit der Größe von 2.838,336,532 Byte. In dem oben genannten Benchmark-Ergebnis bezieht sich das 8220packet8221 auf UDP-Pakete von CME. Der Eintrag bezieht sich nur auf MDEntry, das in dem Paket enthalten ist (ohne den MDIncRefresh - oder MDSnapshotFullRefresh-Körper). Wir können sagen, dass für diesen Tag gibt es einen Durchschnitt von (0,430.089) 4,83 MDEintries pro UDP-Paket. Die größte Nachricht enthält jedoch 116 Einträge in einem Paket. Kann ich es noch weiter verbessern Natürlich kann ich jetzt die Optimierung der Integer, PMAP und Stream Handhabung. String-Handling ist nur teilweise optimiert. Und Wörterbuch ist überhaupt nicht optimiert (es ist immer noch mit mehreren std :: Vektor-Arrays). Ich kann leicht squeeze Dutzende von zusätzlichen Nanosekunden von jedem entry8217s Verarbeitung. Die Schönheit über FAST-Protokoll ist, dass, sobald die Implementierung getan wird, nur eine Vorlagendatei von Börsen, die FAST-basierte Marktdaten (Arca Buch, Eures, EBS usw.), um die Marktdaten aus der Börse zu entschlüsseln unterstützt erhalten. Also ja, meine Umsetzung ist universell. Also, was bedeutet es: Für einige Strategien, wenn man immer mit anderen auf bestimmte Menge von Aktien konkurrieren muss, könnte es bedeuten, reagieren viele Mikrosekunden schneller als Konkurrenten unter bestimmten Marktbedingungen. Wir haben von Leistungsanspruch von FPGAs gehört. Aber beide Jeff und ich sind uns einig, dass es ein wenig überbewertet ist. Es wird schwierig für FPGA, die Leistung von effizient implementierten reinen Software-Decoder, wenn nicht unmöglich. Jetzt ist der größte Engpass TCPUDP Netzwerkprozessor. Es könnte etwas FPGA tun können, um erhebliche Verbesserungen zu machen. Aber leider habe ich haven8217t kein FPGA Produkt in diese Richtung gehen. Möge der beste Impl gewinnen und glücklich Handel. P. S. Wenn Sie sich für die 8220friendly match8221 zwischen Jeff und mir interessiert sind, kann ich nur sagen, dass Jeff8217s Original-Nummer ist sogar etwas besser als meine (er ist mit einem 2,99 GHz Core i7 und einem anderen Datensatz). Während I8217m noch auf sein aktualisiertes Ergebnis wartet, würde ich sagen, dass es für jeden von uns schwierig sein wird, die Türen von den anderen8217s zu blasen. Update: Ab 8. Februar 2011, um Mitternacht, schickte Jeff mir seine up-to-date Benchmark-Ergebnis mit den gleichen Daten auf einem 2,93 GHz-Core I7. Es ist 12,5 Sekunden, um die gesamte Datei zu verarbeiten. In diesem Fall bin ich verpflichtet, meine Implementierung weiter zu verbessern. Hoffentlich kann ich es morgen tun. Lassen Sie das Spiel weiter und bleiben dran QWFIX HFT CME ist eine komplette Suite von Hochfrequenz-Handelsplattform, vollständig zertifiziert, läuft in der Produktion für CME-Handel. Die wichtigsten Merkmale sind: QWFIX C: Reine C-Algorithmus-Ausführungsmaschine Sub-5-Mikrosekunden-Tick-to-Trade-Latenz Einfache, flexible Auftragsverwaltung (OMS) API-Strategie-API-Implementierung und QA einen neuen Algorithmus innerhalb von 2 Tagen GUI-basierte Konfiguration, Echtzeit Überwachungs - und Forschungsinstrumente Forschungsinstrumente Realistischer C-basierter Online-Simulator (Test und QA Ihr Produktionscode mit Echtzeit-Marktdaten) Realistischer. NET basierter Offline Simulator API (Test Ihres Algorithmus mit historischen Marktdaten) Post-Trade Analyzer API (analysieren Sie Ihre Historie Trade Log) GUI-basierter, historischer Tick-by-Tick-Marktdatenanalysator Das Design und die Implementierung von QWFIX konzentriert sich auf Einfachheit ohne Leistungseinbußen. Leistung QWFIX verwendet die folgenden Techniken, um Sub-5 Mikrosekunden Tick-to-Trade-Leistung zu erreichen. Lock kostenlos Threading-Modell: Alle Performance-kritischen Code verwendet Spin-Sperren nur Customized Memory-Management: Alle Performance-kritischen Code verwendet maßgeschneiderte und lock-free-Speicher-Management mit vorab reservierten Speicher-Pool Advanced Architecture: Threading-Modell, IO-Modell und Speicherverwaltung sind so konzipiert, Beste Gesamtleistung OSHardware-Optimierung: Entwickelt für Linux RT Kernel und Solarflare Netzwerkkarte mit OpenOnLoad Treiber Programmierer Friendly API QWFIX C API ist extrem einfach und einfach zu bedienen. Es dauert in der Regel einen Tag, um einen neuen Algorithmus zu implementieren, zu testen und QA es am nächsten Tag, und legte es in der Produktion am dritten Tag. Order Management API Für jedes Instrument wird an jedem Börsentag ein Ordermanager angelegt. API wird zum Senden, Abbrechen und Ändern von Aufträgen bereitgestellt. Statische Informationen wie Symbol und SecurityDesc werden nur einmal initialisiert, wenn der Auftragsmanager erstellt wird, um die Leistung zu verbessern. Mehrere Strategien können gleichzeitig ausgeführt werden. Jede Strategie wird durch eine eindeutige Nummer identifiziert (Ganzzahl, ich verwende normalerweise eine Datumsnummer wie 20110101). Die Umsetzung einer neuen Strategie ist sehr einfach. Programmierer müssen nur ein Unterklasse-Strategie-Objekt und implementieren ihre eigenen Event-Handler. High Performance Logging Logging ist schnell und einfach. Es dauert zwei Zeilen Code, um einen Eintrag zum Systemprotokoll hinzuzufügen. Es dauert etwa 200 Nanosekunden und wird asynchron auf die Festplatte geschrieben. Der protokollierte Eintrag kann mit dem GUI-Echtzeit-Management-Tool eingesehen oder mit der API zur Analyse der Post-Trade-Analyse abgerufen werden. Konfiguration amp Management-GUI Mit Enterprise Manager wird das QWFIX-System konfiguriert. Es verfügt über die folgenden: Customizing FIX-Schema (Wörterbuch). CME kann gelegentlich ändern die Anforderung für FIX-Nachricht durch Hinzufügen oder Ändern von erforderlichen Tags in der Nachricht Customizing FIX-Sitzungen. Geben Sie den Initiator und den Acceptor CompID, IP-Adressen, Scheduler und andere Parameter an. FIX-Engine anpassen. QWTradeMonitor wird verwendet, um automatisierten Handelsprozess in Echtzeit zu verwalten. QWTradeMonitor kann auch als Debugging-Tool während der Algorithmus-Implementierung verwendet werden. Die mit dem Remote-Prozess erzeugten Echtzeit-Logsaltern können mit dem GUI-Tool überwacht werden. Beachten Sie, dass die gleichen Protokolle auch per Post-Trade-API programmgesteuert abgerufen werden können. Jede FIX-Nachrichtenkommunikation kann mit vollständigen Details, einschließlich 3 Zeitstempel betrachtet werden. Bitte nicht, wie schnell es vor der Erstellung der Meldung (timstamp1) zum send () - Aufruf ist (timestamp3) für die Anmeldemeldung. Beachten Sie, dass es etwas länger dauert, die Anmeldungsnachricht zu verarbeiten. Für auftragsbezogene Meldungen dauert es nur ca. 2-3 Mikrosekunden. Echtzeit-Remote-Markt Daten-Marktdaten können zusammen mit kurzen Bestellinformationen (Gesamtaufträge und Gesamtmengen) auf jeder Preisstufe angezeigt werden. Realzeitaufträge, Ausführung, Position und Pampl Jede Bestellung, jede Ausführung und jedes Feld in der FIX-Nachricht können in Echtzeit und in Echtzeit mit PampL überwacht werden. Fernhandelsstrategien können durch QWTradeMonitor vollständig kontrolliert werden. QWFIX C Online-Simulator kann verwendet werden, um realistische Test-und QA-Produktion automatisierte Handelssystem..Net Offline Simulator Net Offline Simulator kann verwendet werden, um realistisch Forschung Trading-Strategien. . Net Post Trade Analyse API Net Post Trade API kann verwendet werden, um Post-Trade-Analyse zu tun. Es dauert etwa 10 Zeilen Code, um jedes Detail des gesamten Auftragsflusses abzurufen. Aufträge können nach verschiedenen Strategien gruppiert werden. Jede Bestellung oder Abwicklung kann mit den genauen Marktdaten zum Zeitpunkt der Verarbeitung verglichen werden. Jede Statusänderung kann visuell mit dem GUI-basierten Recherche-Tool QWTradeAnalyzer analysiert werden. GUI basierte QWTradeAnalyzer QWTradeAnalyzer kann verwendet werden, um tick-by-tick historischen Marktdaten zu analysieren. Mehrere Instrumente können durch Zeitstempel synchronisiert werden, um die Handelsplattform der Spreadcross-Asset-Klasse zu erforschen. Bestellungen und Ausführungen können mit Tick-Daten für Trading-Strategien oder Post-Trade-Analysen synchronisiert werden. FIX Trading Community 18. März 2009 14:51 Original E-Mail von Dave Arter - dave. artereds Verwenden Sie das Applications-Profil auf der FIX-Site, um nach weiteren Anbietern zu suchen, aber es handelt sich hierbei um eine plattformübergreifende Vendor-Link für CTS, Portware. Http: portware flash index. html http: fixprotocol. org products detail 4869 Ich kann keinen Download-Link auf dieser Website finden. Ich brauche eine herunterladbare Software mit Testversion. Sie sollten sich direkt an den Hersteller wenden, eine Demo für ihr Produkt erstellen und anschließend eine Test - oder Testversion ihres Produkts erhalten. Ihre Due Diligence wird durch die Identifizierung frühzeitig in Ihrem Händler und Produkt-Evaluierung über den Standard belohnt werden, funktioniert es Fragen und klären alle wichtigen Integrationspunkte Sie benötigen. Ich habe einen Anbieter als Beispiel, aber Sie sollten 3 als Minimum zu bieten Vor-und Nachteile im Vergleich. FIX Trading Community 18 März 2009 14:59 Original E-Mail von Dave Arter - dave. artereds Verwenden Sie das Applikationen-Profil auf der FIX-Site, um nach weiteren Anbietern zu suchen, aber es handelt sich hierbei um eine plattformübergreifende Vendor-Link für CTS, Portware. Http: portware flash index. html http: fixprotocol. org products detail 4869 Ich kann keinen Download-Link auf dieser Website finden. Ich brauche eine herunterladbare Software mit Testversion. Sie sollten sich direkt an den Hersteller wenden, eine Demo für ihr Produkt erstellen und anschließend eine Test - oder Testversion ihres Produkts erhalten. Ihre Due Diligence wird durch die Identifizierung frühzeitig in Ihrem Händler und Produkt-Evaluierung über den Standard belohnt werden, funktioniert es Fragen und klären alle wichtigen Integrationspunkte Sie benötigen. Ich habe einen Anbieter als Beispiel, aber Sie sollten 3 als Minimum zu bieten Vor-und Nachteile im Vergleich. QWFIX verfügt über herunterladbare Versionen für Ihre unmittelbaren Testanforderungen. Gibt es eine Fix-Client-Software, die ich verwenden kann, um eine Verbindung zu einem Fix-Server Ich brauche eine terial-Version. Danke FixClient ausprobieren. Ein multi-threading, Echtzeit, bidirektionale Fix-Client-Programm läuft in Linux. Eine einfache Message Queue API macht Ihre Anwendung einfach zu Kommunikation Remote-Server. Sie lesen FIX-Nachrichten aus einer eingehenden Nachrichtenwarteschlange und schreiben Auftragsanforderungen an ausgehende Nachrichtenwarteschlange. Laden Sie eine Testversion unter http: eptop FIX FixExpress. htm Viel Glück, Changpeng Yu FT Computer Solutions 114 Hazelwood Ave. Edison, NJ 08837 Ich brauche eine Windows-Version kann jemand einführen eine Windows-Fix-Client-Software Ich habe keine Fenster-Version, aber ich versuche zu sagen, dass die Linux-Version ist leistungsfähiger. Trader können die einzelne FIX-Verbindung gemeinsam nutzen und gleichzeitig handeln. Ich habe eine einfache Web-basierte FT OMS, auch. Wenn Sie möchten, kann das gesamte Paket in einer einzigen Linux-Box installiert werden, und unterstützen so viele Trades, wie Sie möchten. Ist das besser als ein Fenster ein Viel Glück, Changpeng Yu FT Computer Solutions 114 Hazelwood Ave. Edison, NJ 08837 Gabriel Morie 19 März 2009 7:29 am Für eine Front-End-Bildschirm können Sie sich herunterladen, werfen Sie einen Blick auf Photon, ein Produkt von Marketcetera. Http: marketcetera